2008年08月31日

オーバーナイト殺しの8月かぁ(笑)

22日・25日と連続して裏めったあと、28日、そして29日も完全に裏目ってますね。
NYが不安定なせいなんだけど、大幅上昇直後に大幅下落ってカンベンだよなぁ・・・(笑)

どうせ下がるんでしょ?

投稿者 jukucho : 02:41 | コメント (0)

2008年04月13日

退場前に寄り引けのシステム完成!(苦笑)

時間がないので詳細は書けませんが、やっと出来ました。。。
思ったほど数字が伸びず、しかもエントリー回数もオーバーナイトよりもかなり少ないといった状況です。
もう少し上積みできるかもしれませんが・・・

寄り引けはザラ場にいる以上は不必要かと思っていたけど、裁量がまるでダメなので、これを上手く使えれば生き残れる可能性があるかなぁっと。

本来はタブーとされていますが、明らかにシグナルと逆に行きそうな時は無視すればいいし、どちらかわからない時にも腹を括る道標になると思います。。。
裏目るかもしれませんが・・・(爆)

本当に退場したあと、たとえザラ場にいなくてもエントリーできるということも視野に入れています。
このシステムがちゃんと機能してくれればですが、あくまでも。。。

ちなみに、明日のシグナルは売りです!

投稿者 jukucho : 23:24 | コメント (0)

2008年04月06日

寄り引けシステム構築は・・・

苦戦中(笑)
買いが本当にキビシイですね。
ただ、トータルを見ると、確かに売りが有利なんだけど、買いのトータルもそんなに変わっていないんだよねぇ・・・
っていうことは、買い有利の偏りが少ないっていうことで、抽出がかなりシビアだということだと思います。

でも、これはオーバーナイトの時の売りと同じことだから、何とかなるかなぁ・・・
と今格闘中です。
前にも書いたけど、寄り引けのシステムは裁量に有利というか、腹を据えるためには絶対必要だと思っているので、退場する前に何とか完成させたいなぁ(笑)

投稿者 jukucho : 23:12 | コメント (0)

2008年03月08日

新しいシステムは好調ですね。

いろんな指標のオイシイところを、これでもか、これでもか、と詰め込んだマスターバージョンは、公開後もコンスタントに稼いでいます(笑)
ドローダウンの少なさが特徴というか、セールスポイントですね。。。
で、他のと比べて見るとよくわかりますが、最大の特徴はトレード回数が少ないっていうことがあります。
これは、買いも売りもシグナルの出ない日があるのは当然ですが、それよりも大きいのは、両方のシグナルが出ていて見送りにしているからです。。。
ですので、これを研究してどちらかのシグナルを発生させたら・・・面白いですね〜(笑)

尚、現在は寄り引けのシステムを作成中です。。。

投稿者 jukucho : 21:28 | コメント (0)

2008年02月23日

もうすぐエントリーチャンスか?

マスターシステムが3連敗、ドローダウンが−390となっていてもう一押しあればいいところじゃないかなぁ・・・
実は、マスターは数パターンあるんだけど、中には最大ドローダウンが−770で現在−400、しかも4連敗になってるんだよなぁ。。。
ただし、ここで大きなドローダウンが来るかも知れない。
先週も書いたけど、作った直後にハマるのは前回確認したし、このところ爆上げしててオーバーシュート気味なのが気になるところ・・・

果たしてどうなるんでしょう?(笑)

投稿者 jukucho : 14:50 | コメント (0)

2008年02月16日

満を持してマスターバージョンを投入!

今までのシステムは、基本的に4本値+αのみを使ってのものだったので、正直ノーマルが限界でした。
無理して毎日シグナルを出した2つは公開してから大ブレーキ(専門用語でドローダウンといいます)。
まぁ、ノーマルもですが・・・(苦笑)

それまではMAXや勝率を気にして作ったんですが、実際の運用にはこのドローダウンがクセモノで、途中で止めちゃう人は恐らくこれが原因だと思います。エントリーして負けがこんでくればイヤになるのは当然ですよね。

で、今回は様々なテクニカル指標を組み合わせて有利な条件をまとめてみました。
コアな部分はノーマルを使っていますが、今回組み入れたものが物凄い威力を発揮、あらゆる数値がアップしてます。総利益はやや控えめですが・・・
特筆すべきは最大ドローダウンです。

でも、ちょっと出来すぎのような気がします(爆)
大荒れのこのところなんですが、なぜか稼ぎまくってるんですよねぇ・・・
反動でドローダウン更新なんてことも想定しないと。前回がそうでしたし(笑)

自分は生き残りを賭けて今回はエントリーしようと思っています。
ザラ場だと途中で躊躇しちゃいそうだし、そういう意味でもオーバーナイトは自分に向いているかも。。。

オリジナル・オーバーナイトシステムは
こちらに専用ブログを作りました。

目指せ、シストレ・マスター!《オーバーナイト編》

投稿者 jukucho : 23:13 | コメント (0)

2007年11月24日

嵐は去ったか?

20日まで本当にハマってましたね(笑)
最後の2日がプラスでやっと落ち着いたかな?
ハイエナは7月と同じ水準でまだ予断を許しませんが、ノーマルはマイナスでも、やはり優秀(笑)
今週に期待です。。。

ちなみにインチキの方は−1,740となってます(爆)

投稿者 jukucho : 23:54 | コメント (0)

2007年11月17日

物凄いドローダウン中です(笑)

今月はノーマルが−390円で、まあ範囲内なんですが、ハイエナとインチキはヒドイ。
インチキは本当にインチキですね(苦笑)
どちらも大きなところをことごとく逆に売買してますからね。。。
ハイエナは7月にこのくらいの大きなマイナスがあったんだけど、ハイエナは意外に無かったんですが・・・
まぁ、月の半ば過ぎですし、まだまだです。。。

投稿者 jukucho : 23:43 | コメント (2)

2007年11月10日

究極ののチューニング(笑)

一応、今回のオーバーナイトのシステムの締めとして、オイシイとこだけ寄せ集めてMAXを目指した、「インチキ・バージョン」を作りました。
ハイエナ・バージョンよりも23.7%、ノーマルよりは何と、75.7%増量となっています。

よく巷でスゴイ数字を出すシステムを宣伝文句にしてますが、いろいろと弄れば出来るんだっていうことを証明できたかも(笑)

しかも勝率をはじめ、ほかの数値までもがアップしてたりするんですよね。
意外と使えるかも。。。
下落相場だった2000年からのバックテストだから、もし、この後下降トレンドになっても対応できると思いますが・・・

最後に、エントリーポイントについて。

ご存知の通り(?)、自分で作ったシステムのクセに自分はまだこれを利用していません(苦笑)
もちろん信頼はしてますが、利用し始めた途端にマイナスが続くっていうこともあります。
実際、今月からハイエナをやってると−590円で更に明日も数百円のマイナスは確実でしょう。

一見、これは自分のシステムに不信を抱くことで利用する気を無くしそうな雰囲気ですが、もし、このシステムの今後も期待しているのなら、絶好のタイミングだと思っています。
参考までに、月間の最低は、ノーマルが−700円、ハイエナが−1,440円、インチキが意外にも今月の−690円(昨日現在)となっています。
インチキは本当にインチキくさいですね(苦笑)

で、この最後のシステム、シグナル出すのをどうしようか悩んでいます。
大体はハイエナと同じですが、向こうのブログを書き直すの面倒だし、ハイエナと逆のシグナルがでますから・・・
まぁ、気が向いたらコメントのところにも書きますかね。。。

投稿者 jukucho : 23:50 | コメント (1)

2007年11月03日

ハイエナ・バージョンを追加しました。

金曜日に初めてシグナルが見送りになったのですが、それでも、どちらかで勝負をしたいというアグレッシブな方のために、今までのシステムに無理矢理(?)新たなシステムを追加し、見送りナシで毎日買いか売りのシグナルを出す「ハイエナ・バージョン」を作ってみました。

かなり無理したのですが(苦笑)、それぞれのデータを見ていただければ分かるように、売買回数に比例した通りの収支になりました。約42%増量です。
これには自分も驚きました。
もっと無理すれば・・・(笑)

が、やはり回数が増えればドローダウンが激しくなりますので、くれぐれもご注意を。。。


ちなみに、明日のシグナルは[買い]です。

投稿者 jukucho : 23:45 | コメント (0)

2007年10月27日

チューニング完了!

一応、現段階での出来うるだけのことはしました。
最後はシストレ師匠の奥義(?)を駆使して1割のアップ。
2000年から毎年コンスタントに+2,000以上で平均+3,000弱となりました。
ミニ1枚でも1年で20万以上稼いでくれるかな?(笑)
ただし、未来のことはわかりません。
それに、師匠を初め、先駆者の多くが「機能し続けるシステムは存在しない!」と明言しています。
なので、このシステムもいつか大幅マイナスになるかもしれませんが、そのことも含めこのシステムがどうなっていくのか見届けて行きたいと思っています。。。

そういうわけで(?)、このシステムを使った売買シグナル専用ブログを作りました。
こっちは今まで通り、プライベートなことを書いていきます。

このところちょっと無理をして疲れているので、少し休んでから、同じデータで寄り引けのシステムを作ろうと思います。あまりたいしたモノは出来ないと思いますが・・・(笑)

投稿者 jukucho : 23:01 | コメント (0)

2007年10月20日

金曜日の売りが当たったので・・・

ちょっと気を良くしています(笑)
まぁ、月曜日にならないと分かりませんが。。。

で、調子に乗ってオーバーナイトを更にパワーアップすることを優先することにしました。
先に、売りシステムを限界と思われる第5世代までチューニング、13.8%アップしました。

一方、買いの方はまだ伸びしろが大きいと思いますが、それだけに手間が掛かりそうな感じです。
とりあえず19.3%アップ出来たので、この2つをコードネームGJとして合体させ、今後売り・買いのシグナルを出そうと思っています。

そのうち、今流行の売買シグナル専用のブログを作るかも(爆)

投稿者 jukucho : 20:13 | コメント (0)

2007年10月13日

システムを自作したい方のために・・・

今回は参考になりそうなサイトを特別に紹介します(笑)

サイコロ投資日記

ここの「システムの構築&検証方法」に実際のエクセルの操作方法が載っています。
自分もここを参考にしました。

あと、ここは最近見つけました、あまり教えたくないけど・・・(苦笑)
動画で親切に解説しています。

ひまわり証券 ウェブセミナーオンデマンド

ここの「システム売買」の
「先OP男塾 知識ゼロから覚えるエクセルデータ分析のやり方(1)」
「先OP男塾 知識ゼロから覚えるエクセルデータ分析のやり方(2)」

です。
Windows Media Player 6.4以降が必要です。。。

投稿者 jukucho : 23:16 | コメント (0)

2007年10月06日

オーバーナイトの売りシステム

が、一応出来ました。
昨日から表に追加してありましたが、昨日の売りシグナルが裏目ってますね(苦笑)
いくつか出来たのですが、買いに比べて効率が悪いんですよね、予想はしていましたが・・・
スタッツを見ていただければそのことがハッキリと分かると思います。
ナイショですが(笑)、実は売りの方がトレード回数が多いんですよ!

まぁ、売りと買いのシステムはほとんど重複しないので、1枚で売り・買いを楽しめると思います。

さて、今度はいよいよ寄り・引けに挑戦です。。。
イブニング・セッションが始まって色々やりたいことがあるので時間が掛かるかもしれませんが、地道に行きたいと思います。

投稿者 jukucho : 23:08 | コメント (1)

2007年09月29日

スタッツと最強システム登場!


オリジナル・オーバーナイト
システムトレード
開発
コード
本日の
シグナル
本日の
結果
今月 今年 2000年
から
勝率 損益
レシオ
PF MAX MIN 明日の
シグナル
DS 買い +120 +40 +1230 +11,210 60.0% 1.27 1.90 +600 -390 見送り
EC 買い +120 +200 +920 +11,250 55.8% 1.17 1.48 +600 -480 買い
EF 買い +120 +210 +350 +11,450 55.6% 1.11 1.39 +600 -960 買い
EQ 買い +120 +370 +1020 +10,120 55.9% 1.06 1.34 +600 -1000 買い
FJ 買い +120 +270 +1310 +11,030 56.4% 1.33 1.73 +600 -480 見送り
FO 買い +120 +210 +580 +11,630 55.3% 1.15 1.43 +600 -960 買い
FP 買い +120 +170 +830 +10,580 55.4% 1.10 1.37 +600 -960 見送り
FT 買い +120 +120 +1620 +11,480 56.5% 1.41 1.83 +600 -480 見送り
(システムトレードは先物ラージの値を使用しています)

スタッツを入れると何かカッコイイですね(笑)それでは各スタッツについて軽く説明します。

・勝率・・・これは、勝ち数÷(勝ち数+負け数)。分かりやすいですよね。トレード数が少ないほうが勝率は高くなる傾向があります、当たり前かも知れませんが。。。
・損益レシオ・・・勝ち平均÷負け平均の絶対値。勝率が50%切ってもこれが1を大きく上回ればトータルではプラスになります。これもトレード数が少ないほうが高くなる傾向があります。
・PF・・・プロフィットファクター。勝ちのトータル÷負けのトータルの絶対値。損益レシオに似てますが、これが高いシステムは間違いなく稼げます。。。勝率が高くて損益レシオが高ければ高くなる計算です。もちろん、これもトレード数が少ないほうが高くなる傾向があります。
・MAX・・・1回の最大値。
・MIN・・・1回の最小値。
詳しい解説はどこかのサイトに載っていましたのでまたリンクしましょう。。。

最新のコードネームFTは第3世代のシステムで、トータルは他のと変わりませんが、毎年コンスタントに稼いでいます(もちろんバックテストですが・・・)

やればやるほど奥が深いシステムトレード。売りのオーバーナイトも開発中です。
乞うご期待を。。。

投稿者 jukucho : 00:29 | コメント (0)

2007年09月15日

イブニング・セッションについて

実は、これ書いているの17日なんですが、明日から始まるイブニング・セッションについて言及しているのは、シストレの師匠だけなんですよねぇ。。。
あとは、楽天がマケスピで対応したバージョンをリリースしたメールをくれたくらい。。。
もしかして、イブニング・セッションを知らない人が多いのかも(笑)

一応ここにアップしておきます。
http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/topinfo/20070907_news_01.html

要は、後場終了後の4時半から7時までの間、また取引が出来ますよっていうことですね。
イメージとしては株の夜間取引なんですが(これさえ知らない人がいたりして・・・)
あれはいくつかの証券会社が私設で行われているために、銘柄数や取引量が少なすぎますよね。
大体、引け後にいい材料が出たら買いたい人だらけで売りたい人なんていないでしょうし・・・

一方、今回の先物については胴元(大証)自体が行うわけだし、かなりの証券会社が対応するみたいだから、ある程度の流通量があるんじゃないかと思います。
元々先物は個々の株式よりも流通量が多いわけですし。。。

ただ、4時半から7時までの間に上がるか下がるかハッキリわかることって少ないと思うんですよね。
急激な円高になったとか、NYが寄り付いてからならともかく。。。
基本的にはザラ場の続きの動きになるんじゃないかと思います。

一番困るのはシステムトレードでしょう。
長い時間が経てばイブニング・セッション自体のシステムを作れると思うんだけど、問題は従来の4本値の扱い方ですね。
考え方としては・・・
1.この時間の値は一切無視して今までの前場・後場の値を使う。
2.この時間の値をその日の値に組み入れる。
3.この時間の値をその翌日の値に組み入れる。

うーん、今までのシステムが機能しなくなる可能性もありますね。。。

個人的には失敗トレードの修正・変更に使えるんじゃないかぁと感じています。
8月17日にこれがあったのなら・・・

投稿者 jukucho : 17:19 | コメント (0)

2007年09月08日

システムトレードについて

他の方のシステムトレードってかなり優秀な数字が出ていて驚きますね。
しかも過去数年間までさかのぼってのデータ(バックテスト)までもスゴイ数字が!

でも、胡散臭いんですよねぇ、特に有料のところは・・・(笑)
例のメルマガにも書いてありますが、永遠に機能し続けるシステムは存在しないでしょう。
過去が良くたって、将来が決して保障されているわけではないですから。。。

自分がこのことを強く感じたのは、2000年のデータを追加した時でした。
それまで、2001年以降のデータで作った数十のシステムのうちほとんどが毎年プラス収支だったのですが、2000年のデータを追加したら壊滅状態に(笑)
実は2000年という年は日経が完全な下降トレンドだったんですね。
だから、上昇時に強いタイプ(トレンドフォロー型)はハマっちゃうんでしょう。。。

更に深刻なのが、ここ数ヶ月の動きでしょう。
前にも書きましたが、5月頃から特に7,8月あたりでマイナスになるシステムが多いような気がします。
自分のシステムももちろんそうなんですが・・・(苦笑)

いつか、ヒマとお金が出来たら、システムトレードの大会を開きたいなぁと思っています。。。

投稿者 jukucho : 21:32 | コメント (0)

2007年09月01日

システムトレードについて

先ず大事なことは、他人のシステムを使うか自分で作るか決めることでしょうか。
ただでさえ自己責任のこの世界、自分は他人の情報を盲目的に信じることはできません。
せめて、そのシステムのルールをオープンにしてくれればいいんですけど。。。

しかも、大金(?)払って入手したとしても、自分が下がると思った時にシグナルが買いだからっていって実際に買える人は少ないんじゃないかと思います。

じゃあ、システムを自分で作れば自信持って買えるかって言われると、そうでもないんですよね(苦笑)
それに、自作には多少なりともエクセルとかの知識が必要ですし、ルールをどう考えればいいのかっていうのが最大の問題かもしれません。。。

・・・が、楽しいんですよね、これが(笑)
シミュレーションゲームやってるようなもの、いやそれ以上に楽しいですね。
実際に売買してるときよりも楽しいかも(爆)

で、自分はどうやってルールを作ったかというと、実はシステムトレードの師匠ともいえる人(メルマガ)に出会ったんです。
リンク張りますので興味のある方はどうぞ。

普通、システムトレードは寄り引けがメジャーなんですが、なぜオーバーナイトなのかというと、ザラ場は裁量の師匠がいるからです。もっとも、師匠もたまに持ち越ししますけどね(笑)
師匠が持ち越したときにオーバーナイトで買いのシグナルが出てると非常に嬉しかったりします。。。

ちなみに、オーバーナイトシステムは買いのみで売りはありません。
買いのルールの方が作りやすいんですよね。
もし寄り引けルールを作ったら売りだけになると思います。

投稿者 jukucho : 23:16 | コメント (1)